금융공학/퀀트 투자 공부
Machine Learning for Algorithmic Trading - Chapter 2
냥냥펀치데스
2022. 1. 13. 17:38
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데이터
AlgoSeek은 기관투자자에게만 제공됐던 품질의 과거 일별 데이터를 제공한다
이자료는 OHLCV 자료 뿐만 아니라 매수/매도 호가 스프레드 와 가격 상승/하강 움직임의 틱수 정보도 포함된다
데이터 공급자
- Quantdl
- 블룸버그, 톰슨 로이터
- LOBSTER
- 기술적 지표들을 위한 파이썬 API 를 제공하는 Alpha Vangage 를 포함한다
판다스를 이용한 효율적 데이터 저장
- CSV : 표준
- HDF5 : 수치 데이터에 대해 빠르고 확장가능한 저장포맷, PyTable 라이브러리로 판다스에서 사용가능
- Parquet : 효율적인 데이터 압축, 인코딩 제공, Pyarrow 라이브러리로 판다스에서 사용가능