BackTrader 4 : Strategy

Strategy

A Cerebro instance is the pumping heart and controlling brain of backtrader. A Strategy is the same for the platform user.

Cerebro 만큼 Strategy 도 중요하다

 

설정과정

1. Conception: __init__ - indicator 와 attribute 를 위한 곳
2. Birth: start - Cerebro 가 Strategy 에게 시작하라고 말해주는것
3. Childhood: prenext - next 가 시작하기전에 next 에 들어갈것들이 맞는지 확인
4. Adulthood: next - qbuffer 체계로써 prenext -> next 로 스위칭해 들어가진다.
5. Reproduction: None - 재 발급 안함 (optimazing 할때 system 에서는 함)
6. Death: stop - Strategy 에게 reset 하게 하거나, 오더내려져 있는것을 걷는 과정

알림설정

• notify_order(order)
• notify_trade(trade)
• notify_cashvalue(cash, value)
• notify_fund(cash, value, fundvalue, shares)
• notify_store(msg, *args, **kwargs)

How to Buy/Sell/Close

• buy(data=None, size=None, price=None, plimit=None, exectype=None, valid=None, tradeid=0, oco=None, trailamount=None, trailpercent=None, parent=None, transmit=True, **kwargs)
• sell(data=None, size=None, price=None, plimit=None, exectype=None, valid=None, tradeid=0, oco=None, trailamount=None, trailpercent=None, parent=None, transmit=True, **kwargs)
• close(data=None, size=None, **kwargs)

Paremeter 

• data (default: None) - 어떤 데이터로 거래될지 표기 , self.datas[0] or self.data0 가 default 
• size (default: None) - 오더에 사용될 데이터의 사이즈 (None 일시 get_sizer()에서 size 구해옴)
• price (default: None) - 지정가 설정 (라이브에서는 tick size minimum 에 의해 사용 x 권고)
• plimit (default: None) - price 가 지정되었을때 stoplimit 오더 설정
• exectype (default: None)  
  • Order.Market or None - 시장가 전략, backtesting 때는 next bar 의 opening price 로 거래
  • Order.Limit - 지정가에 올때만 거래가능하게 하거나 다른 limit 설정
  • Order.Stop - 시장가 전략 이나 지정가 전략에 따른 거래 중지
  • Order.StopLimit - pricelimit 에 다를때 오더 Stoplimit 
• valid (default: None)
  • None: order - 만료 설정 안함, broker 가 자체 설정 하긴 하지만 쓸모없음
  • datetime.datetime or datetime.date instance - 주어진 datetime 까지 오더 가능 
  • Order.DAY or 0 or timedelta() - 데이 트레이딩일때 세션 끝날때까지 유효한 date 설정
  • numeric value
• tradeid (default: 0) - 자산에 붙는 index, 알림이 바뀔때 strategy 에게 다시보내진다 (for opt analyze)
• **kwargs - extra parameters 가능
  • orderId
  • Action - 'B' or 'S'
  • Size
  • Lmt Price - limit price
  • Aux Price - trigger price
  • OrderType
    • Order.Market : bytes('MKT')
    • Order.Limit: bytes('LMT')
    • Order.Close: bytes('MOC')
    • Order.Stop: bytes('STP')
    • rder.StopLimit: bytes('STPLMT')
    • Order.StopTrail: bytes('TRAIL')
    • Order.StopTrailLimit: bytes('TRAIL LIMIT')
  • Tif (Time in Force) - Time In Force: DAY, GTC, IOC, GTD
    • 'GTC' - Good til cancelled
    • 'GTD' - Good til date
  • GoodTillDate
  • OCA - 남아있는 오더 취소 및 차단

orderType='LIT', lmtPrice=10.0, auxPrice=9.8

Bracket Orders

여러개의 오더(Market, Limit, Close, Stop, StopLimit, StopTrail, StopTrailLimit, OCO)를 한번에 할수 있는 전략으로 main side 와 children side 로 나뉘어진다.

• buy_bracket(data=None, size=None, price=None, plimit=None, exectype=2, valid=None, tradeid=0, trailamount=None, trailpercent=None, oargs={}, stopprice=None, stopexec=3, stopargs={}, limitprice=None, limitexec=2, limitargs={}, **kwargs)
• sell_bracket(data=None, size=None, price=None, plimit=None, exectype=2, valid=None, tradeid=0, trailamount=None, trailpercent=None, oargs={}, stopprice=None, stopexec=3, stopargs={}, limitprice=None, limitexec=2, limitargs={}, **kwargs)
• 설정과정
  • 여러개의 오더가 제출되어진다
  • main order 를 제외한 order 들은 main side 의 children 이 된다
  • children side 는 main side 가 실행되어져야지만 실행되어진다
  • children side 는 main side 가 취소되면 같이 취소되어진다
  • children side 에 속해있는 side 가 취소될시 모든 children side 는 취소되어진다.
• For more detail <Click>

Rebalance

리밸런싱 목표(target) 의 size,value, percent 로 Portfolio Rebalancing 가능

• order_target_size(data=None, target=0, **kwargs)
  • 방법
    • If target > pos.size -> (buy) target - pos.size
    • If target < pos.size -> (sell) pos.size - target
    • target == position.size -> (None) 
• order_target_value(data=None, target=0.0, price=None, **kwargs)
  • 방법 
    • If no target then (close postion) on data
    • If target > value then (buy) on data
    • If target < value then (sell) on data
    • (None) if no order has been issued
• order_target_percent(data=None, target=0.0, **kwargs)
  • Example
    • target=0.05 and portfolio value is 100
    • The value to be reached is 0.05 * 100 = 5
    • 5 is passed as the target value to order_target_value
  • 방법
    • If target > value
      • (buy) if pos.size >= 0 (Increase a long position)
      • (sell) if pos.size < 0 (Increase a short position)
    • If target < value
      • (sell) if pos.size >= 0 (Decrease a long position)
      • (buy) if pos.size < 0 (Decrease a short position)
    • (None) if no order has been issued (target == position.size)
  • for more detail <Click>

Function

• getsizer() - size 제공
• setsizer(sizer) - default sizer 바꾸기
• getsizing(data=None, isbuy=True) - 현재 상황에서의 size 제공
• getposition(data=None, broker=None) - 주어진 broker 에 주어진 data 에서의 현재 position 제공
• getpositionbyname(name=None, broker=None) - name 으로 positon 제공
• getdatanames() - 존재하는 데이터 들의 name 을 리스트로 제공
• getdatabyname(name) - cerebro 환경을 이용하여 주어진 name 제공

Strategy with Signals

• Instead of writing a Strategy class, instantiating Indicators, writing the buy/sell logic …
• The end user add Signals (indicators anyhow) and the rest is done in the background
• Signal 만 넣어주면 알아서 buy, sell 해주는 기능
• 방법 (queried with signal[0])
  • > 0 -> long indication
  • < 0 -> short indication
  • == 0 -> No indication
• 구조
  • Main Group
    • LONGSHORT: both (long) and (short) indications from this signal are taken
    • LONG:
      • (long indications) are taken to go long
      • (short indications) are taken to close the long position. But:
      • If a LONGEXIT (see below) signal is in the system it will be used to exit the long
      • If a SHORT signal is available and no LONGEXIT is available , it will be used to close a long before opening a short
    • SHORT:
      • short indications are taken to go short
      • long indications are taken to close the short position. But:
      • If a SHORTEXIT (see below) signal is in the system it will be used to exit the short
      • If a LONG signal is available and no SHORTEXIT is available , it will be used to close a short before opening a long
  • Exit Group:
    • LONGEXIT: short indications are taken to exit long positions
    • SHORTEXIT: long indications are taken to exit short positions
  • Order Issuing
    • Orders execution type is Market and validity is None (Good until Canceled)
• Quick Start
  • (Long indication) if the close price is above a Simple Moving Average
  • (Short indication) if the close price is below a Simple Moving Average

class SMAExitSignal(bt.Indicator):
    lines = ('signal',)
    params = (('p1', 5), ('p2', 30),)

    def __init__(self):
        sma1 = bt.indicators.SMA(period=self.p.p1)
        sma2 = bt.indicators.SMA(period=self.p.p2)
        self.lines.signal = sma1 - sma2

• Accumulation and Order Concurrency
  
  • Accumulation: even if already in the market, the signals would produce new orders which would increase the possition in the market
  • Concurrency: new orders would be generated without waiting for the execution of other orders
  • cerebro.signal_accumulate(True) (or False to re-disable it)
  • cerebro.signal_concurrency(True) (or False to re-disable it)
• for more detail <Click>

 

Reference : 

https://www.backtrader.com/docu/strategy/

Strategy - Backtrader

https://www.backtrader.com/docu/signal_strategy/signal_strategy/

Strategy - Signals - Backtrader

https://www.backtrader.com/docu/strategy-reference/

Strategy - Reference - Backtrader

https://www.backtrader.com/blog/2019-07-19-rebalancing-conservative/rebalancing-conservative/

Rebalancing - Conservative Formula - Backtrader

https://www.backtrader.com/blog/posts/2017-04-01-bracket/bracket/

Bracket Orders - Backtrader

https://zhuanlan.zhihu.com/p/338720130

backtrader框架重解读九——高等动物strategy