논문 리뷰 및 구현 - Does Trend Following Work on Stocks? (2005)

글쓴이 더보기 Cole Wilcox, Eric Crittenden 소개 행동 편향(투자자 무리, 과소 및 과잉 반응 등)은 금융 시장에서 비정규 수익 분포를 만듭니다. 추세 추종 시스템은 롱테일 분포의 왼쪽 꼬리를 자릅니다. 이 특성은 다양한 매수 및 보유 접근 방식과 비교할 때 추세 추종 시스템의 개선된 위험/수익률 특성을 생성합니다. 최소 주가 필터는 페니 주식을 피하기 위해 사용되며 최소 일일 유동성 필터는 충분히 유동적이지 않은 주식을 피하기 위해 사용됩니다 핵심이론 최소 주가 필터, 최소 일일 유동성 필터 설정 포트폴리오는 매일 균등하게 가중되고 재조정됩니다 새로운 사상 최고치를 진입 조건 ATR trailing stop 0.5% 라운드 턴의 거래 비용은 예상 수수료 및 슬리피지를 설명하기 위해..

Machine Learning for Algorithmic Trading - Chapter 3

대체 데이터 평가를 위한 기준 목적 : 알파이며 이며 상관관계가 없는 투자 수익을 창출하는 트레이딩 신호에 대한 경쟁력 있는 검색에서 정보 이점을 제공하는 것이다. 대체 데이터 세트에서 추출한 신호는 독립적으로 또는 퀀트 전략의 일부분으로 다른 신호와 결합해 사용할수 있다. 자산군 : 기업 신용에 대한 대체 데이터 세트는 기업 지급을 모니터링하는 대안적 원천으로 성장하고 있다. 투자 스타일 : 대부분의 데이터 세튼은 특정 섹터와 주식에 추점을 맞춘다 전통적 측정치 대용 : 광범위한 경제 활동 또는 소비자 감성을 반영 고빈도 트레이더 : 뉴스를 포착하는 신호가 짧은 시간에 내에 이뤄지는데 관련성이 높다. 리스크 프리미엄 : 신용카드 지급, 소셜 미디어 감성 과 괕은 대체 데이터 세트는 가치, 모멘텀, 변동..

Lock up(vesting, cliff) 이란

1. LOCK-UP PERIOD 더보기 1. 정의 : LOCK-UP 기간은 일반적으로 암호화폐 프로젝트의 토큰 보유자가 토큰을 판매하는 것이 금지된 토큰 판매 이후에 미리 계획된 기간입니다. LOCK-UP 기간은 프로젝트가 지지 기반을 강화하는 과정에서 유동성 문제를 피하는 데 도움이 됩니다. 2. LOCK-UP하는 이유 : 초기 투자자(또는 프로젝트 팀)가 암호화폐가 시장에 출시된 직후 보유 자산을 매각하여 가격이 크게 하락하는 ICO(Initial Coin Offerings) 이후 대규모 매도를 보는 것이 일반적 입니다. 따라서 LOCK-UP은 이러한 일이 발생하지 않도록 하는 데 사용되며 토큰 판매 의 잠재적 참가자에게 추가 수준의 자신감을 제공합니다. 잠금 기간의 도움으로 프로젝트는 수요와 토큰 ..

Active ICO 분석 - Starly.io (STARLY)

ICO 정보 1. Stage : Public sale 더보기 판매 사이트 : OccamRazer 판매기간 : 15 JAN – 21 JAN (Finish : Jan 16, 2022 10:00:00 UTC) Initial Market Cap : 4,624,000 USD Token for Sale : 250,000 ( 1/3 of Public sale) initial unlock : 5% Cliff : 3 months Vesting : 12 months Vesting Condition : 8% per month, 6% last month ICO Token Price: 1 STARLY = 0.8 tUSDT 2. Stage : Public sale 더보기 판매 사이트 : Blocto Launchpad 판매기간 :..