개발자로써 갖추어야할 역량에 대한 고촬

우연히 알고리즘에 신님께서 나에게 "채용 담당자가 말하는 '꼭' 뽑고 싶은 신입 개발자 특징" 이라는 제목의 동영상을 추천해 주었다. 참을수 없었던 나는 이 동영상을 클릭했는데 여기서 가장 인상깊었던것 중에 하나는 바로 문제 인식/해결이였다 이 파트에서 정말 공감을 많이 했는데, 나 뿐만 아니라 한국인이라면 공감할수밖에 없는게 문제해결 과 문제 인식 사이의 갭이다. 문제해결을 잘한다고 문제인식을 잘하는게 아닌사람이 있고, 반대로 문제인식을 잘하지만 문제해결을 잘하지 못하는 사람이 존재한다. 하지만 여기서 중요한점은 문제를 인식한 사람은 문제를 어떻게든 해결할수 있지만, 문제인식을 못하는 사람은 문제해결을 잘하든 못하든 문제풀이를 시작할수 없는점이다. 어떻게 보면 문제 인지 부분은 이사람의 가능성에 대한 ..

논문 리뷰 및 구현 - Pairs Trading: Performance of a Relative Value Arbitrage Rule

논문 글쓴이 더보기 Evan Gatev Simon Fraser University William N. Goetzmann Yale School of Management - International Center for Finance; National Bureau of Economic Research (NBER) K. Geert Rouwenhorst Yale School of Management - International Center for Finance 소개 논문은 1962년부터 2002년 기간의 일간 데이터를 이용하여 "Pair Trading"이라는 월가의 투자 전략을 테스트하고 결과를 정리합니다. 핵심이론 Enter a long position on the spread if it is below -1 ..

BackTrader 7 : Broker

Broker Simulator 더보기 Supported order types - the params are not controlled by the user Market : open price 에 거래 설정 Close : close price 에 거래 설정 Limit : given limit price 에 거래 설정 Stop : given stop price 에 거래 설정 StopLimit : given stop price 에 limit 거래 설정 Params 더보기 cash (default: 10000) - starting cash commission (default: CommInfoBase(percabs=True)) - base commission scheme checksubmit (default: T..

Machine Learning for Algorithmic Trading - Chapter 1

Introduce 더보기 액티브 투자 운용의 목표는 벤치마크를 초과하는 포트폴리오 수익으로 정의되는 알파를 생성하는 것이다. 알고리즘과 머신러닝이 트렌드가 된 이유 시장 미시 구조 변화 - (거래 transaction 시간, 수수료 등등) 자산군과 반대되는 리스크 팩터 노출 측면에서 투자 전략의 개발 - (자산군은 안정화된 투자이고 그 반대는 불안정 - 리스크 - 리스크의 크기에 따른 자산군 조절 필요성 증가) 컴퓨팅 파워, 데이터 생성, 관리, 통계적 방법의 혁명(everthing in AI) 인간의 재량적 투자와 비교 도는 AI 투자의 성과 현대 포트폴리오 이론(MPT) - 특정 자산에 대한 고유한 리스크 와 체계적 리스크 원천 구별 고유 리스크 분산화로 제거 가능, 체계적 리스크는 제거 불가능 자산..