BackTrader 6 : Orders

Orders 더보기 Orders translate the decisions made by the logic in a Strategy into a message suitable for the Broker to execute an action - strategy broker 에서 order 중요 This is done with: Creation buy,sell close(Strategy) -> return order instance Cancellation cancel(Strategy) -> operate order instance Notification notify_order (Strategy) -> report order instance Order creation Strategy param 과 유사 더보기..

논문구현 을 어떤 방향으로 할것인가?

목적 1일 1블로그 의 주제중 하나 그동안 했었던 공부를 적용해 보는 방법중 하나 논문 구현을 통해 알파 팩터 찾기 블로그 글연습 인공지능 개발자로써 마땅히 해야하는 의무중 하나로 생각 공개된 코인 퀀트 전략이 시중에 없음으로 직접 구현 Reference 더보기 https://smallake.kr/?p=17908 논문조사연구를 통한 매매전략의 구현, 가능할까? | 그대안의 작은 호수 트레이딩전략 1. 해외 알고리즘트레이딩 소스를 보면 IB API를 많이 사용합니다.IB API가 무슨 특별한 물건인 것이 아닐까 생각할 수 있지만 국내 증권사들이 제공하는 HTS API나 DMA API와 다르지 않습 smallake.kr https://sinunu.tistory.com/2?category=910107 논문리뷰..

논문 리뷰 및 구현 - Option-Expiration Week Effect

논문리뷰 저자 : Licheng Sun Licheng Sun 교수님이 발표하신 " Returns and Option Activity over the Option-Expiration Week for S&P 100 Stocks "(2013) 을 리뷰해 보겠다. 핵심내용 The long position is opened at the start of the expiration week. The algorithm stays in cash during days out of the options expiration week. 논문구현 python 으로 코드구현을 해보았다 사용한 라이브러리 : custom messari, backtrader, empyrical, pandas, numpy, matplotlib 사용한 환..

논문 리뷰 및 구현 - Trading Cryptocurrencies Using Second OrderStochastic Dominance

논문 저자 : Gil Cohen Gil Cohen 교수님이 발표하신 Trading Cryptocurrencies Using Second OrderStochastic Dominance(2021) 논문을 구현해보려고한다 핵심이론 Second order Stochastic Dominance 과 EMA 를 섞어서 쓰게 되어진다 확률지배이론(Stochastic Dominance) 이란? 평균-분산 기준의 적용에 따른 제약조건들을 극복하고 효용함수의 구체적인 형태를 모르는 상태에서도 포트폴리오 선택을 가능케 하려는 이론이다. ① 제1차 확률 지배 투자자의 효용함수가 U'(W)>0인 경우 위험자산의 선택 기준에 대한 이론 ② 제2차 확률지배 투자자의 효용함수가 U'(W)>0이고 위험회피의 가정인 U''(W)0인 경우..